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  • 天元讲堂(6.13)杨洋:Asymptotics for Systemic Risk with Dependent Heavy-tailed Losses
  • 浏览量:140 发布人: 十博体育官网:2019-06-13
  • 报告题目Asymptotics for Systemic Risk with Dependent Heavy-tailed Losses

    报告人:杨洋(南京审计大学)

    时间2019613日(星期四)160017:00

    地点:10bet国际官方网站本部精正楼(数学楼)301

      

    摘要Systemic risk (SR) is considered as the risk of collapse of an entire financial system, which has played a significant role in explaining the recent financial turmoils from the insurance and financial industries. Although there exists a very large number of SR measures in the literature, a simpler definition of SR by Acharya et al. (2012) is chosen to be discussed. We consider the asymptotic behavior of the SR for portfolio losses in the model allowing for heavy-tailed primary losses, which are equipped with a wide type of dependence structure. This risk model provides an ideal framework for addressing both heavy-tailedness and dependence. As some extensions, several simulation experiments are conducted. Comparing the asymptotic formulas with the traditional empirical estimators, our approach is superior to an empirical approach.

      

    报告人概况

    杨洋,博士,教授,现任南京审计大学统计与十博体育官网副院长。长期从事金融统计、保险精算、风险管理、应用概率论等研究工作。先后主持国家自然科学基金2 项、教育部人文社会科学基金1项、江苏省自然科学基金面上项目3 项、中国博士后科学基金特别资助项目1项和面上项目2 项、江苏省优秀科技创新团队项目1项、江苏省高校自然科学基金重大项目1 项。先后访问美国University of Iowa、香港大学和立陶宛Vilnius University2010年以来,累计发表学术论文82篇,其中65篇被SCI检索、14篇被SSCI检索(第一或通讯编辑49),由科学出版社出版学术专著2部,包括《European Journal of Operational Research》、《Stochastic Processes and their Applications》、《Insurance: Mathematics and Economics》、《Scandinavian Actuarial Journal》、《Extremes》、《Journal of Applied Probability》、《Journal of Computational and Applied Mathematics》、《中国科学》等。曾获得浙江省自然科学奖三等奖1项、江苏省统计科研优秀成果奖二等奖1项、三等奖2项、江苏省工业与应用数学奖青年奖。曾获得江苏省“333 工程”培养对象、江苏省“六大人才高峰”高层次人才、江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人、江苏省“数学”重点建设学科负责人、江苏省“统计学”重点建设学科方向负责人等荣誉称号。现任江苏省概率统计学会副理事长、中国工程概率统计学会常务理事、全国工业统计学教学研究会理事。

      

      

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